跨期价差
玻璃期货交易策略：地产竣工走弱与产线冷修博弈下的基差结构与持仓风控
玻璃期货FG聚焦建材板块，地产竣工走弱压制远月需求预期，产线冷修预期升温又对供给端形成扰动。本文从现货基差、库存变化与跨期价差角度构建策略框架，梳理事件驱动变量与持仓风控要点。
USDA季度库存报告交易窗口：CBOT大豆与玉米的价差与期权对冲思路
USDA季度谷物库存报告是CBOT大豆、玉米每季度最重要的基本面窗口之一。本文梳理报告前后的波动特征、跨期与跨品种价差结构，以及用期权对冲报告风险的基础框架，并结合秋收进展与生物燃料需求的中期背景。
股指期货节前行情速递：缩量整理下的基差与跨期价差观察
国庆长假前A股交投转淡，股指期货基差与跨期价差随之波动。本文梳理IF/IH/IC/IM的基差收敛逻辑、近远月价差信号，以及长假持仓需关注的保证金与跳空风险。
纳指100期货展期成本拆解：科技股高位震荡下的对冲节奏
科技股高位震荡、降息预期反复之际，长期持有纳指100期货的投资者正面临一项容易被忽视的成本——展期。本文从持仓者成本视角，拆解展期成本的构成逻辑，并梳理跨期对冲与仓位调整的实务节奏。
COMEX白银期货跨期价差与展期成本：近远月结构切换下的策略解读
COMEX白银期货近远月价差在contango与backwardation之间切换，直接影响多空展期成本。本文从合约规格、月差结构与工业用银需求出发，梳理跨期套利与移仓节奏的关注要点。