迷你标普500期货平台评测：合约规格、保证金与点差成本核验
围绕微型E-mini标普500期货的合约乘数、最小变动价位、保证金门槛与点差成本展开横向核验，结合近期财报季与美联储政策预期下的波动环境，梳理平台评测中应重点关注的成本与风控要素。
股指期货
股指期货平台评测清单：持仓限额、保证金梯度与合约乘数校验要点
从中金所股指期货的持仓限额、保证金梯度与合约乘数出发，梳理平台评测中数据源、延迟口径与参数校验的关键清单，帮助投资者识别行情展示与风控提示的常见盲区。
股指期货基差与分红季：贴水收敛的教育型观察
分红季来临，股指期货基差呈现季节性变化。本文从分红对基差的影响机制切入，解释IF、IH、IC、IM贴水形成与收敛的逻辑，并提供交易者观察基差结构的框架与风险提示。
芝商所推国债与股指期货跨品种保证金对冲，资金效率提升但强平风险需警惕
芝商所集团宣布对利率与股指期货组合推出跨品种保证金对冲安排，允许符合条件的国债期货与股指期货头寸按组合方式计算保证金。本文梳理事件脉络与机制要点，提示组合保证金在极端行情下的追保风险。
股指期货入门：从四个维度看懂它与商品期货的差异
股指期货与商品期货看似都是期货，但合约标的、交割方式、保证金与交易时段差异明显。本文面向新手，用四个维度搭建理解框架，并提示近期贴水与保证金调整的学习要点。
分红除息密集期遇上IM、IC贴水：套保移仓的成本账与节奏选择
10月下旬A股分红除息进入密集窗口，IC、IM贴水结构下空头套保的移仓成本如何衡量？本文从基差定义、分红对贴水修复的作用出发，梳理分批移仓与年化贴水率阈值等策略框架。
IF与IC跨品种价差结构：从风格切换看保证金联动
沪深300与中证500股指期货的跨品种价差，本质是蓝筹与中小盘风格相对强弱的映射。本文从价差驱动、展期成本与保证金占用三个维度，梳理跨品种套利中的关键认知与风险节点。
IF与IH跨品种套利：合约乘数、保证金与分红季基差核算框架
股指期货跨品种套利并非简单价差交易。本文以IF与IH为例，从合约乘数、名义价值配比、保证金占用、分红季基差调整到展期成本，梳理一套可落地的核算框架。
股指期货新手入门：读懂IF合约乘数、最小变动价位与保证金制度
沪深300股指期货（IF）合约乘数为每点300元，最小变动价位0.2点，每手最小波动盈亏约60元。本文从合约规格、一手合约价值计算、保证金制度与每日无负债结算四个角度，帮助新手建立IF交易的基础认知框架。