IF与IH跨品种套利:合约乘数、保证金与分红季基差核算框架
股指期货跨品种套利并非简单价差交易。本文以IF与IH为例,从合约乘数、名义价值配比、保证金占用、分红季基差调整到展期成本,梳理一套可落地的核算框架。
股指期货跨品种套利并非简单价差交易。本文以IF与IH为例,从合约乘数、名义价值配比、保证金占用、分红季基差调整到展期成本,梳理一套可落地的核算框架。
从平台评测视角横向对比微型纳指100与微型标普500期货的合约乘数、保证金门槛、最小变动价位与日内滑点成本,帮助中小资金交易者在开户前完成成本与成交质量核查。
芝商所微型合约成交量持续高位,合约乘数为标准合约十分之一,保证金占用更低。本文梳理微型E-mini标普500与纳斯达克100的合约规格与跳动价值,对照国内合约小型化趋势。
沪深300股指期货(IF)合约乘数为每点300元,最小变动价位0.2点,每手最小波动盈亏约60元。本文从合约规格、一手合约价值计算、保证金制度与每日无负债结算四个角度,帮助新手建立IF交易的基础认知框架。
中金所四大股指期货品种IF、IH、IC、IM的合约乘数、最小变动价位、保证金制度与开户适当性要求,帮助新手在节后开户前建立完整的合约认知框架。
沪银与沪金比价回落之际,白银的工业属性重新成为定价焦点。本文从光伏用银需求与上期所库存变化切入,梳理白银期货独立于黄金的行情线索,并提示合约规则下的仓位管理要点。
股指期货开户前,先弄清沪深300与中证1000的合约乘数差异,再按“点位×乘数×保证金比例”估算单手保证金占用,并建立强平价格自查表,避免只盯杠杆倍数。